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Autoregressive Markov Switching Model in Matlab

自回归马尔可夫转换模型仿真估计与预测

2008年10月14日
Matlab R2006a, GARCH Toolbox,Optimization Toolbox
Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化,分析金融、股市乃至通货膨胀的研究。
 
相关知识
源代码原文下载:
Estimation, Simulation and Forecasting of an Autoregressive Markov Switching Model in Matlab Functions to Estimate, Simulate and Forecast a MS(k)-AR(p) model in Matlab

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本源代码共评论50次,此处显示最近20次评论! 查看所有评论

zz  2009年08月21日
找了很久,终于找到,万分感谢
dining16072  2009年08月15日
真好,正在纠结着呢
xiaokang  2009年06月13日
确实是好东西!!
臭丫丫  2009年06月02日
找了很久,终于找到,万分感谢
tianldeng  2009年05月30日
好东西,学习学习
xx  2009年05月13日
好东西
zcyzcy  2009年05月12日
very good
superwang0812  2009年04月28日
very good
lisha  2009年04月27日
好东西
hjh6107071  2009年03月26日
好的,不错,让我下载
ananbj  2009年03月09日
learn
hnavast  2009年03月08日
谢谢了哈
di2jibinqi2009  2009年03月07日
很好
marshal_p  2009年03月02日
henhao!!!!
lxm8313  2009年01月16日
very good!!
cuiyaping321  2009年01月04日
谢谢了哈
jxgongmin  2008年12月19日
tks
yh2008  2008年12月05日
tks!
xuzhenhua  2008年12月03日
haodongxi
h_zf00  2008年11月11日
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