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相关源代码

Estimation, Simulation and Forecasting of a Markov Switching Regression

估计、预测马尔可夫转换回归

2008年09月11日
Matlab R2006a, Optimization Toolbox,Statistics Toolbox
这个Matlab程序估计、预测马尔可夫转换回归(Markov Switching Regression),绘制出K线图等回归。
相关知识

[Spec_Output]=MS_Regress_Fit(dep,indep,k,S,advOpt)

Input:
dep - Dependent Variable (vector)
indep - Independent variables (a.k.a explanatory variables), can be a vector (one variable) or a matrix
k - Number of States
S - This variable controls for where to include a Markov Switching effect.
advOpt - A structure with advanced options. More details at pdf document

Output:
Spec_Output - A structure with following fields:
LL - Log likelihood of fitted model
Probs - States probabilities over time (each column represents each state, ascending order).
Coeff - All estimated coefficients for each state (regression parameters, standard deviation, transition matrix, etc..) Each column represents each state, ascending order).
 

源代码原文下载:
Estimation, Simulation and Forecasting of a Markov Switching Regression (General Case) in Matlab This submission provides functions (and examples scripts) for estimation, simulation and forecasting of a general Markov Switching Regression with k states and any number of regressors. The model also switches in the standard deviation

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Monte Carlo simulations
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本源代码共评论84次,此处显示最近20次评论! 查看所有评论

Jhon_X  2015年10月17日
资料很好,很值得学习一下,感谢楼主分享!
lyzqzx  2015年05月10日
学习 谢谢
chaosfract  2014年09月07日
感谢分享!
happy_hxl  2014年08月19日
谢谢分享!!
浮生若梦  2014年05月21日
谢谢分享。
zlf214  2014年05月12日
谢谢!
guang7477  2013年12月26日
估计、预测马尔可夫转换回归
huyongjie  2013年10月28日
很有用
人民珠江  2013年07月20日
正在学习马尔科夫,多谢
叫三哥  2013年06月08日
谢谢分享
zhangtao  2013年05月07日
很不错,学习一下,谢谢!
qq  2012年12月03日
谢谢分享
liveshow021  2012年11月26日
谢谢共享
greendream  2012年09月24日
不错,很好
ANAN  2012年03月24日
很不错,学习一下,谢谢!
jian  2012年03月19日
很不错,谢谢!
weiqiao  2012年02月15日
谢谢!!!
大猫  2011年09月23日
很不错,学习一下,谢谢!
jyzenglish  2011年01月16日
afffffff
jyzenglish  2011年01月16日
afafsdfsd
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