当前注册人数383247人 邮箱: 密码: 注册新用户 忘记密码
首页 C/C++/MFC C# ASP.NET VB.NET MATLAB Android   站内搜索 下载代码说明/积分规则
为什么要注册?

1. 可以直接免费从本站下载代码,防止邮件发送不到您的邮箱,或登录不了国外网站

2. 可以设定关键字,当有您关心的代码收录时,邮件通知您

3. 对这里的代码进行评分和评论

4. 可以和大家一起分享你的源代码,得到更多的建议

40万国外源码搜索
200万国内源码搜索
相关源代码

Risk and Asset Allocation

Matlab实现风险和金融资产配置管理

2008年08月27日
Matlab R12, Optimization Toolbox,Statistics Toolbox
这些程序配套"Risk and Asset Allocation"这本书,实现众多风险和金融资产配置管理的相关模型。
相关知识

包含的功能有:
- more uni-, multi- and matrix-variate distributions
- more copulas
- more graphical representations
- more analyses in terms of the location-dispersion ellipsoid.
- best replication / best factor selection
- FFT-based projection of a distribution to the investment horizon
- caveats about delta/gamma pricing
- step-by-step evaluation of a generic estimator
- non-parametric estimators
- multivariate elliptical maximum-likelihood estimators
- shrinkage estimators: Stein and Ledoit-Wolf, Bayesian classical equivalent
- robust estimators: Hubert M, high-breakdown minimum volume ellipsoid
- missing-data techniques: EM algorithm, uneven-series conditional estimation
- stochastic dominance
- extreme value theory for VaR
- Cornish-Fisher approximation for VaR
- kernel-based contribution to VaR and expected shortfall from different risk-factors
- mean-variance analysis and pitfalls (different horizons, compounded vs. linear returns, etc...)
- Bayesian estimation (multivariate analytical, Monte Carlo Markov Chains, priors for correlation matrices)
- estimation risk evaluation: opportunity cost of estimation-based allocations
- Black Litterman allocation
- robust optimization (calls SeDuMi to perform cone programming)
- robust Bayesian allocation
- more...
In addition to these MATLAB routines, at www.symmys.com the reader can find other freely downloadable complementary materials:
- the "Technical Appendices", a booklet with the proofs of the results presented in the books and used in the routines
- the "Slides", a set of presentations that walk the reader through the whole book
- the "Errata", a few typos in the first two reprints of the book
- the "Sample", an excerpt of the book.
Any feedback on the above materials is highly appreciated: please refer to www.symmys.com to contact the author.
 

源代码原文下载:
Risk and Asset Allocation Software for quantitative portfolio and risk management

源码图片

点击链接查看大图

最值得关注的外文源代码

Monte Carlo simulations
评论(评论是增加积分的一个有效途径)
字数在300字内
请如实评论
本源代码共评论70次,此处显示最近20次评论! 查看所有评论

simons  2014年05月15日
真的还是不错的 。。
Serelina  2014年04月01日
学习
Serelina  2014年03月30日
积分不够 愁
Serelina  2014年03月30日
不错 就是积分不够 很麻烦
guang7477  2013年12月26日
实现风险和金融资产配置管理
heyehey2  2013年11月29日
看 看
heyehey  2013年11月29日
看看看
heyehey  2013年11月28日
学习学习
heyehey  2013年11月28日
看看肯定好
天天阳光  2013年06月03日
jason1988  2013年03月27日
bucuo
zhujinlong19840913  2013年02月08日
谢谢,分享
brilliant-x  2012年11月27日
xuexi xuexi
liuwei  2012年10月28日
很實用
liuwei  2012年10月28日
很好
sen~  2012年10月10日
hao
7700790  2012年09月08日
积分总是不够
7700790  2012年09月08日
下载学习
zbeyondiee  2012年05月27日
很好。谢谢
peterwoo  2012年04月17日
非常感谢啊
字数在300字内
请如实评论
200万国内源码搜索
CopyRight (C) codesoso.com 2007-2009 All Rights Reserved zhihuishi   免责声明